Новый биржевый фонд ETF BUZZ отражает эффективность индекса BUZZ NextGen AI, портфель из 75 американских акций которого составлен алгоритмами искусственного интеллекта на основе “онлайн-болтовни”. Аналитики прогнозируют его высокую популярность.
В четверг на NYSE началась торговля новым биржевым фондом (ETF), сформированным крупной нью-йоркской инвестиционной компанией VanEck, полное название: ETF VanEck Vectors Social Sentiment (BUZZ).
Биржевые фонды ETF — это ценные бумаги, которые чаще всего отражают эффективность какого-то индекса (“корзины” акций), созданного инвестиционной компанией. ETF торгуются на рынке как обыкновенные акции.
Подробнее о том, что такое и какие бывают фондовые индексы и ETF читайте в статьях Marketinfo.pro: “Что такое фондовые индексы? Основные фондовые индексы США: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite” и “Что такое биржевые фонды (ETF Exchange-traded fund)“.
В то время, как одни ETF могут пассивно отражать какой-то фондовый индекс, другие могут “активно” подбираться специалистами инвестиционных компаний по каким-то признакам.
Особенностью пассивно управляемого ETF VanEck Vectors Social Sentiment является то, что он отражает индекс BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, который состоит из 75 американских акций компаний с капитализацией не менее $5 млрд., которые показывают наиболее позитивные настроения инвесторов.
Для отбора акций BUZZ используются алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют более чем 15 миллионов онлайн-сообщений в месяц из различных медиа-источников и соц. сетей. Алгоритмы проверяют, является ли комментарий положительным, отрицательным или нейтральным, а затем ранжируют каждую акцию на основе степени положительного настроения и широты обсуждения.
При этом, ни одна акция не превышает 3%-ой доли в массе индекса, выбор акций меняется каждый месяц.
На своем сайте investwithbuzz.com компания Buzz Holdings пишет: “то, что люди говорят об акциях, имеет большее значение, чем когда-либо”, “вам не нужно следить за каждым источником новостей 24/7, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения”.
Согласно документации, поданной в SEC, акции в индексе BUZZ на 31 января имели средневзвешенную рыночную капитализацию в размере $297,2 млрд. Это значит, что индекс, вероятно, состоит из акций многих крупных технологических компаний, которые способствовали рекордному росту рынка в прошлом году.
Манипуляции акциями в социальных сетях
Мировой скандал о манипуляции акциями GameStop и другими по советам инвесторов на сайте Reddit продемонстрировал силу влияния медиа и соц. сетей на фондовый рынок.
Подробнее читайте в статьях “Внебиржевая торговля превышает объемы торгов NYSE и меняет положение дел на фондовом рынке” и “Почему компания GameStop не воспользовалась безумным ростом акций?”
Однако, по словам Джейми Уайза, генерального директора Buzz Holdings и создателя BUZZ NextGen AI, Reddit — это лишь один из множества источников, которые входят в компьютерный анализ.
При этом ограничение выбора компаниями с рыночной капитализацией не менее $5 млрд. исключают такие акции как Gamestop, Express или AMC Entertainment, и помогает снизить вероятность манипулирования акциями, входящими в состав индексе.
«ETF BUZZ — это не биржевой фонд Reddit. Речь идет о более широком обсуждении акций, упоминаемых на платформах социальных сетей. Мы используем много источников социальных сетей, в основном Twitter и StockTwits», — сказал Уайзв интервью CNBC.
Buzz Holdings приводит следующие источники:
Выбор, основанный на огромном объеме информации, полученной из “онлайн-болтовни” доказывает свою успешность.
Индекс BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, на котором построен ETF BUZZ, был создан в 2015 году, он опережал S&P 500 в четырех из последних пяти календарных лет.
При этом, ETF BUZZ также опередил рост биржевого фонда iShares Momentum ETF (MTUM) — одного из самых крупных ETF, который включает акции с высокой динамикой роста цен за последние шесть и 12 месяцев и низкой волатильностью за последние три года.
В то время как с момента своего создания 18 декабря 2015 года ETF BUZZ вырос рост на 215%, ETF MTUM вырос на 119%, а S&P 500 на 113%.
«Это показывает, что динамика настроений превзошла динамику цен и динамику рыночной капитализации за последние пять лет», — сказал Уайз.
На вопрос о том, что одним из совладельцев Buzz Holdings является интернет-знаменитость и блоггер Дэйв Портной и может ли он влиять на выбор акций, генеральный директор Джейми Уайз сказал, что Портной не является единственным источником информации, а алгоритмы учитывают темы, которые обсуждаются многими людьми продолжительное количество времени.
